Инвесторы всегда любили использовать индикаторы. Их стоит использовать как в дневной торговле, так и в среднесрочной и долгосрочной торговле. К сожалению, часто вместо того, чтобы сосредоточиться на конкретном индикаторе и сделать его базовым, трейдеры тестируют многие из них, что хуже на одном графике. Это генерирует противоречивые сигналы, что делает невозможным эффективную торговлю.
Однако есть простые решения, основанные на эффективных, практически универсальных индикаторах, проверенных на многих рынках. В этом и заключается суть стратегии свинг-трейдинга с несколькими скользящими средними. Как это работает? Мы увидим ниже:
Инструменты, используемые в стратегии свинг-трейдинга с использованием нескольких скользящих средних
Единственный инструмент, используемый в этой стратегии, — это экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Это средневзвешенное значение, его веса изменяются экспоненциально. Он рассчитывается на основе формулы, которая дает больший вес текущим периодам и меньший вес отдаленным. Каждый период имеет разный вес. Например, при среднем 5 периодах цена, которая на 5 периодов отличается от текущей, будет наименее важной, а последняя — наиболее важной. В результате EMA приближается к цене, чем простая скользящая средняя, и более чувствительна к сильным движениям на графике — последние изменения оказывают на нее большее влияние.
Для этой стратегии мы будем использовать до пяти экспоненциальных скользящих средних. Почему так много? Потому что это увеличит нашу вероятность выбора правильного места для входа в позицию, и правильное определение текущего тренда не вызовет у нас никаких проблем. Какие EMA мы будем использовать? Они будут:
- EMA 5
- EMA 13
- EMA 21
- EMA 34
- EMA 89
Откуда взялся выбор таких периодов? Они являются результатом последовательности Фибоначчи, и профессиональные и институциональные трейдеры обычно полагаются на них при торговле по этой стратегии, что делает их самоисполняющимся пророчеством. Три средних значения — это три последовательных числа Фибоначчи, в то время как EMA 5 и EMA 89 появляются вместо 8- и 55-периодных средних, потому что первое быстрее реагирует на внезапные движения, а второе привлекает больше внимания к ним. тенденция в долгосрочной перспективе.
Свинг-трейдинг предсказывает временной горизонт для инвестиций от нескольких до нескольких дней. Поэтому мы ориентируемся на анализ более высоких интервалов, т.е. в этой стратегии мы будем использовать графики H4 и D1. Следовательно, большим преимуществом этой системы является относительно небольшое количество времени, которое тратится на анализ диаграммы. Он привлекает гораздо меньше нашего внимания, чем большинство стратегий дневной торговли или скальпинга, основанных на графиках M1, M5 и M15 и многих продвинутых индикаторах.
Ввод позиции
В этой стратегии сигналы генерируются точками пересечения средних. Самым вероятным, конечно же, является пересечение пяти из них в одной и той же точке, поэтому именно здесь мы сосредоточимся на этой стратегии. Однако это еще не все, чтобы намерение нашего входа было еще более подтверждено, мы учитываем только ситуации, в которых начинается сильный восходящий или нисходящий импульс. Как обнаружить такие ситуации? Свеча должна пересечь самую медленную из наших средних — 89 EMA.
Итак, подведем итоги — для открытия длинной позиции необходимо выполнение следующих условий:
- Предыдущая свеча оказалась восходящей, а новая открылась еще одним восходящим движением.
- В этот момент свеча пересекает 89 среднюю EMA снизу.
- Среднему EMA 5 удалось пробить одну из четырех других снизу, а остальные три средних находятся очень близко к точке пересечения, и кажется, что при закрытии текущей свечи она также пересечется.
Вышеупомянутые условия могут показаться немного сложными, но на практике стратегия работает интуитивно понятно, вот пример такой записи:
Как мы видим, ценовая свеча в этот момент пробила снизу среднюю 89 EMA, а средняя 5 EMA пересекла все 4 средние во время входа. Цена открытия: 13233,5 (необходимо добавить стоимость спреда)
Теперь перейдем к короткой позиции. Открываем при соблюдении следующих условий:
- Предыдущая свеча повернулась вниз, а новая открылась еще одним нисходящим движением.
- В этот момент свеча пересекает среднее значение 89 сверху.
- 5 средним EMA удалось пробить одну из четырех других EMA сверху, а три другие средние находятся очень близко к точке пересечения, и кажется, что текущая свеча также пересечется.
Пример открытия короткой позиции:
В этом случае текущая ценовая свеча пробивает 89 EMA сверху, а 5 EMA пересекаются со всеми другими EMA практически одновременно. Цена открытия: 13823,5.
Выход и ведущая позиция
Самый важный вопрос в любой успешной торговой стратегии — это защита капитала. Итак, в методе кроссовера вы должны начать с определения ордера Stop Loss. Он должен располагаться:
- Чуть ниже нижнего фитиля предыдущей свечи в длинной позиции
- Чуть выше верхнего фитиля предыдущей свечи в короткой позиции
Однако, сохраняя позицию, мы можем использовать так называемые Трейлинг стоп-лосс, но нестандартного размера. Он заключается в том, что раз в день (в начале или в конце данной сессии) мы вручную корректируем Stop Loss таким образом, чтобы он был:
- Чуть ниже среднего 21 EMA в длинной позиции
- Чуть выше средней короткой позиции EMA 21
Это решение гарантирует, что наша позиция будет приносить прибыль, даже если произойдет внезапный разворот тренда в то время, когда мы не просто следуем графику. Более консервативные трейдеры могут перемещать стоп-лосс в зависимости не от средней EMA 21, а от EMA 34 — это снизит вероятность внезапного закрытия нашей позиции.
На этом этапе следует прояснить, что торговая стратегия Swing, использующая несколько скользящих средних, не использует фиксированный уровень Take Profit. Позиция должна быть закрыта вручную, когда:
- Прорыв от вершины средней EMA 13 до средней EMA 5 в случае длинной позиции
- Прорыв от нижней границы средней EMA 13 над средней EMA 5 в случае короткой позиции.
Пример закрытия длинной позиции:
В самом начале стоп-лосс был на уровне 13178, позиция была закрыта на уровне 13587,4.
Пример закрытия короткой позиции:
В самом начале стоп-лосс был на уровне 13871, позиция была закрыта на уровне 13605,5. (необходимо добавить спред).
Стоит добавить, что метод закрытия позиции в торговой стратегии Swing с использованием многих скользящих средних может быть изменен. Некоторые трейдеры могут принять решение о закрытии позиции только при достижении уровня стоп-лосса, установленного на средней EMA 21. Невозможно однозначно сказать, какое решение более эффективно — все зависит от конкретного случая.
Наиболее консервативные трейдеры, предпочитающие постоянный уровень потенциальной прибыли риску, также могут использовать фиксированный тейк-профит, который кратен расстоянию до позиции от стоп-лосса. Например, TP может быть установлен в три раза дальше от цены открытия, чем SL. Однако кажется, что с этой системой такая тактика просто ограничивает потенциальную прибыль.
Управление капиталом в стратегии свинг-трейдинга с использованием нескольких скользящих средних
Управление капиталом — ключевой вопрос в работе любой стратегии. Если трейдер неправильно распоряжается своим собственным капиталом, он несет огромные необратимые убытки на своем инвестиционном счете. Однако в случае такой системы минимизации рисков, как свинг-трейдинг с использованием множества скользящих средних, потенциальная прибыль обычно в несколько или даже в несколько раз превышает риск потерь по каждой сделке. Это связано с очень тщательно выбранной точкой входа и жестким начальным уровнем стоп-лосса, который можно безопасно переводить в прибыль с каждым последующим днем.
Таким образом, трейдеру не стоит беспокоиться о серьезном истощении средств даже в случае серии неудачных входов. Это не меняет того факта, что, согласно литературе по контролю рисков, стоимость, которую трейдер готов потерять, не должна превышать 2% от его / ее собственного депозита по одной позиции, тем более что с помощью этой стратегии вы можете включать несколько из них каждый день. В такой ситуации только появление серии из 194 неудачных транзакций приведет к тому, что стоимость счета упадет ниже 2% от стартового капитала. При таких предположениях вероятность банкротства близка к нулю.
Это конец статьи, но только начало вашего приключения на финансовых рынках. Вам предстоит долгий путь, но мы знаем, как облегчить его. Демо-счет — лучший способ проверить полученные знания на практике. Откройте бесплатный демо-счет с виртуальными деньгами уже сегодня!
