Система "Серфинг"

Система представляет собой торговлю внутри дня, поэтому хорошо работает на мелких временных промежутках от пятнадцатиминутного таймфрейма до часового графика. Для полноценной работы необходимо подготовить наш график. А именно, добавить на него все инструменты технического анализа, которые и будут давать сигналы для входа и выхода из рынка:

1. EMA (20) – Экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 20. Метод построения по максимальной цене (High), цвет линии – зеленый.
2. EMA (20) – Экспоненциальная Скользящая средняя с периодом 20. Метод построения по минимальной цене (Low), цвет линии – красный
3. RSI (10) – Индекс относительной силы. Период – 10. Метод построения по ценам закрытия (Close), линия – синяя. Здесь же нам необходимо добавить два уровня 45 и 55
4. SMA (10) - Простая скользящая средняя с периодом построения 10, цвет - оранжевый, добавляется на график с индикатором RSI. Чтобы все получилось, в настройках Скользящей необходимо выбрать применить к “Previous Indicators’s Data”

График с инструментами технического анализа для стратегии Серфинг.

Сигнал к покупке по системе "Серфинг"

Как мы отметили выше, работа ведется только внутри дня, поэтому с началом открытия Лондонской торговой сессии, начинается она с 10.00 (GTM +3), можно приступать к анализу графика и поиску сигналов для входа. Для формирования сигнала в пользу покупок важно соблюдать следующие правила:

1. Цена закрытия свечи располагается выше уровня Экспоненциальной скользящей средней зеленого цвета (EMA 20).
2. Значения индикатора RSI пересекли уровень 55 снизу вверх.
3. Значения индикатора RSI располагаются выше простой скользящей средней оранжевого цвета (SMA 10).

Рассмотрим на примере валютной пары EUR/USD. Как видим, свеча закрылась над уровнем красной скользящей, далее мы смотрим на индикатор RSI, и здесь также он располагается над оранжевой Cкользящей средней и выше уровня 55. Это и будет сигналом к покупке. 

Сигнал к покупке - Стратегия Серфинг.

Сигнал к продаже по системе "Серфинг"

В случае продажи, все правила формируются в противоположном направлении. Рассмотрим подробнее:

1. Цена закрытия свечи располагается ниже уровня экспоненциальной скользящей средней красного цвета (EMA 20).
2. Значения индикатора RSI пересекли уровень 45 верху вниз.
3. Значения индикатора RSI располагаются ниже простой скользящей средней оранжевого цвета (SMA 10).

Рассмотрим сделку на продажу на примере валютной пары GBP/USD. Как видим, свеча закрылась под красной Скользящей средней. Значения индикатора RSI находятся под оранжевой Скользящей и пробили уровень 45 сверху вниз. Это и есть сигнал для продажи.

Сигнал к продаже - Стратегия Серфинг.

Закрытие сделок

В момент открытия позиции важно правильно выставить защитный Стоп и не забывать про правила управления капиталом - риск на сделку не должен превышать 2-3% от суммы счета. Защитный Стоп в случае покупок мы ставим ниже красной Скользящая средней (EMA 20). Если же открывается сделка на продажу, тогда Cтоп должен быть установлен выше Скользящей средней зеленого цвета (EMA 20).

Также мы можем пробовать выставлять Трейлинг Стоп и двигаться вслед за рынком. Если рынок развернется, сделка закроется с прибылью.

Фиксировать прибыль можно в момент формирования обратно сигнала. Вторым вариантом к выходу с прибылью выступит пробой индикатором RSI простой Скользящей средней (SMA 10).

К примеру, если мы держим покупку и видим, что значения RSI упали под оранжевую Скользящую среднюю, то можно закрывать позицию с прибылью. Если же у нас открыта сделка на продажу, то ждем пока значения RSI не поднимутся выше оранжевой Скользящей средней (SMA 10). Это будет сигналом к закрытию продажи с прибылью. 

Если же на рынке хороший тренд, то сигналы будут идти один за другим. Рассмотрим на примере валютной пары EUR/USD. Как видим, были получены три сигнала в направлении общей тенденции и все сигналы полностью себя отработали.

Отработка сигналов - Стратегия Серфинг.

Заключение

Торговая система "Серфинг" имеет очень простые и понятные правила входа-выхода из рынка. Стоит помнить, что любой торговый метод можно настроить под себя и найти в процессе торговли сильные и слабые стороны.

Плюсом работы по системе "Серфинг" выступает попытка поймать движение рынка в основном направлении. Здесь мы не пытаемся разворачивать тренды, что, как правило, приводит к ошибкам у новичков на рынке, а просто двигаемся по текущему движению. Хорошие тренды будут давать серии прибыльных позиций.

К минусам системы можно отнести постоянное наблюдение за рынком и ожидание формирования сигнала для входа в рынок, который может появится в любой момент в течение дня.

Любой трейдер показывает результат лучше, если использует готовые правила для работы, нежели тот трейдер, который торгует интуитивно по ситуации на рынке. Поэтому торговля по строгим правилам уже большой плюс для новичка. Использование системы "Серфинг" как раз позволит установить для себя эти правила, а затем выйти на собственную кастомизированную систему, если того потребует ситуация.

 

торговые системы

• 
  
• 

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)


Вторая система еще проще. Да и не новая она вовсе. Обычный паттерн «двойное дно». Но на этот раз на окончании длительного падающего тренда. Причем первое дно должно быть явно глубже. Входим на обновление первого же локального максимума. Стоп под второе дно (которое мелкое). Наслаждаемся рождением нового тренда.

Третья система основана на объемах. И она посложнее в объяснении. Ждем пока рынок закончит падать и начнется боковик. Определяем свечку с максимальным (пиковым, или контрастным) объемом. От границ этой свечки проводим вправо горизонтальные линии. У нас получается зона покупки. Если цена смогла подняться выше этой зоны, то можно смело покупать на возвращении в эту зону. Стоп выставляем на нижней границе зоны.

Четвертая система получилась самой мудреной. И она с индикаторами. На график наносятся три скользящих средних (с периодами 8, 21 и 50). Строится стандартный индикатор MACD (гистограмма, без сигнальной линии). Строится стандартный индикатор относительной силы RSI (с периодом 14, горизонтальная линия посредине). Условия для покупки- цена выше всех трех скользящих, MACD положителен, RSI выше 50%. Условия для выхода из покупки- RSI менее 50%. Дополнительная прибыль- вход можно сделать заранее, не дожидаясь окончания бара. Систему можно использовать для шорта, изменив зеркально все условия.

Пятая система так же непроста в объяснении. Это канальная стратегия. Строим границы канала по трем первым точкам. От линии канала откладываем параллельные линии выше и ниже на 5% от ширины канала. Образуется своеобразная зона. Покупка происходит в случае, если цена вернулась в эту зону и вышла из нее вверх. Стоп ставим на выходе из зоны вниз. Фиксация профита на средней линии канала. Математика здесь проста. Профит 45% от ширины канала. Стоп 5+5=10% от ширины канала. А, поскольку канал восходящий, то с каждым баром эта математика еще улучшается в пользу игрока.

 Читая душераздирающие истории о том, что "терминал обновился и всё перестало работать", я поначалу тоже поддался желанию "стоять до последнего" и тоже начал блокировать автообновление терминалов параметром /skipupdate.

А потом подумал - а зачем блокировать? У них первые билды каждой новой сотни кривые - ну и пусть дорабатывают и передают мне.
Я ж не обязан делать то, что ОНИ думают я буду делать.
Я буду делать что надо мне - а ОНИ пусть делают что им надо, чего мешать друг другу...

Поэтому я не блокирую автообновление терминалов и мне не надо откатывать МТ4 на старый билд.
В этом просто нет необходимости - в каждом каталоге МТ4 у меня есть все нужные мне предыдущие билды терминала.
И в любую секунду в любом МТ4 я могу вызвать/стартовать любой нужный мне билд терминала, новый или старый - без захода в каталог МТ4 и без манипуляций в нем руками каждый раз, когда надо вызвать старый билд терминала.

Для такой организации работы надо придерживаться несложной технологии сопровождения МТ4.
Сейчас я начал применять несколько простейших приемов.


1) переименовываю файлы terminal.exe везде, всегда и немедленно, как только закрою терминал с последним, сегодня обновленным билдом.
Например, переименовываю terminal.exe в terminal Alpari 910.exe или terminal Robo 890 №счета.exe - в зависимости от того какой билд был сегодня обновлен/установлен метаквотами.
Проще и технологичнее называть файлы терминалов по схеме terminal ДЦ №Билда.exe

Даже при автообновлении МТ4 переименованные мною файлы терминалов затерты не будут - а коллекция билдов лишь пополнится.
Метаквоты перестали быть непосредственной угрозой вообще - надо лишь уйти с линии огня.

Обновили метаквоты МТ4, появился новейший terminal.exe последнего билда - я тут же переименовал файл в terminal ДЦ №Билда.exe.
Всё.


2) для каждого terminal ДЦ №Билда.exe создаю ярлык на рабочем столе - откуда и вызываю терминалы без захода в каталог каждого МТ4.

Создание ярлыка на рабочем столе может немного иначе выглядеть в разных версиях винды - но всюду практически одинаково.
Наводите курсор мыши на файл terminal ДЦ №Билда.exe, кликаете по правой кнопке мыши, вываливается стандартное меню: и в меню есть минимум один пункт "Создать ярлык" - удобнее создать ярлык через пункт меню "Отправить", так как в этом случае ярлык терминала данного билда сразу создается на рабочем столе вашего компьютера.

Обновился МТ4, появился terminal.exe - переименовал его в terminal ДЦ №Билда.exe - и его уникальный ярлык (например, Alpari 910 или Робо 890) помещаю на рабочий стол.
Дополнительно можно уточнить название самого ярлыка терминала на рабочем столе - например, Alpari 910 цент или Робо 890 4-хзнак.

При этом в менеджере заданий я вижу активные задания, какой именно терминал сколько берет памяти.
Если надо, зряче удаляю зависший терминал, поскольку абсолютно все терминалы у меня названы бесхитростно, но по разному.


3) я перестал удалять из каталогов МТ4 старые билды terminal ДЦ №Билда.exe.
Они у меня все по разному названы, у каждого свой не попутаешь ярлык на рабочем столе - хоть 10 билдов в одном каталоге МТ4 держи...

Каталог каждого ДЦ с важными счетами у меня один (реже 2), там все шаблоны, скрипты, индюки, боты - а билдов в корневом каталоге МТ4 хоть 10!...
В основном использую последние билды.
Но если позарез нужен индюк или бот, работающий не старше 890 билда, например - ну так кликаю ярлык 890 билда (вместо 910) единственного полностью настроенного МТ4 ДЦ/счета и работаю сколько надо.


4) всюду использую в ярлыках терминалов/билдов (термобилдов :d ) параметр /portable
То есть строка вызова терминала в свойствах ярлыка вызова терминала на рабочем столе у меня имеет вид, например,
для текущего 910 билда терминала ...\MetaTrader4 - RoboForex\terminal ROBO 910.exe" /portable
для "старого" 890 билда терминала ...\MetaTrader4 - RoboForex\terminal ROBO 890.exe" /portable /skipupdate

Понятно, что ярлыки вызовов абсолютно всех "старых" (не текущих) билдов терминала МТ4 должны содержать и параметр /skipupdate - иначе будут принудительно обновлены и, после обновления, управление будет передано последнему билду терминала.
Поэтому, после очередного обновления терминала, в ярлык вызова предшествующего билда терминала всегда надо, не откладывая, дописывать параметр /skipupdate

По теории (и вроде реально так) с параметром /portable вся инфа МТ4 размещается в папке МТ4 - а не где-то в недрах операционки фиг найдешь где.
Это должно иметь свои плюсы.
Терминал отвязывается от конкретного компа, его можно носить с собой на флэшке и полноценно работать где угодно на любом компе - это вам не в телефоне единственную машку дергать за разное...
Терминал полноценно, а не частично, архивируется - со всеми настройками и всеми файлами.
Терминал сразу и тоже полноценно переносится на любой другой комп, в том числе VPS.
На 100% до конца еще не разобрался, но пока всё с теорией вроде совпадает.


5) у меня нет проблем с тестером стратегий при использовании переименованных terminal.exe. Все работают штатно.
Но если у кого-то что-то не пойдет, то можно сделать копию любого ранее переименованного terminal.exe и копию переименовать обратно в terminal.exe - чтобы воспользоваться тестером стратегий.
Важно только одно: сделать копию нужного терминала - и обратно в terminal.exe переименовывать лишь копию. А не оригинал.
То есть копируем нужный билд (например, terminal ROBO 890.exe), вставляем тут же в корне папки МТ4, получаем файл "Копия terminal ROBO 890.exe", удаляем "Копия ", "ROBO", "890" и тестим на файле terminal.exe.
Но это только если у кого-то что-то не пойдет - у меня переименованные файлы terminal ДЦ №Билда.exe все работают без ограничений больше года.


Может показаться, что это сложновато... Но реально это элементарно - несколько секунд в редкий день обновления терминала.
Минута-три в месяц. :)
И порядок с терминалами при этом железный, всё кодифицировано, ничего не теряется - работать очень удобно.
Так что рекомендую.


P.S. Все помнят, что чтобы узнать билд terminal.exe, не надо стартовать МТ4 и в меню "Справка" и "О программе" смотреть билд?!
Билд терминала указан в комментарии к файлу terminal.exe - достаточно навести курсор мышки на файл terminal.exe и вы увидите № билда. :)

 

Блог компании Тинькофф Инвестиции | Это поможет: полезные ресурсы для и13 

• |
• Тинькофф Инвестиции
  
• 

Собрали подборку сайтов, которые позволят вам эффективнее вкладывать деньги. Тут и выбор акций, и расчет доходности облигаций, и анализ портфелей. Неважно, инвестор вы или трейдер: что-то из нашего списка точно вам пригодится.

Все упомянутые ресурсы бесплатны или дают бесплатный доступ хотя бы к части функций. Пользуйтесь и добавляйте в избранное, чтобы не потерять.

Лента Тинькофф Инвестиций

 

На тарифе «Премиум» в ленте новостей под кнопкой «Тинькофф» команда аналитиков и редакторов ежедневно публикует полезный материал: оперативные новости, которые влияют на рынок, аналитические обзоры компаний, дайджесты на неделю, подробные таблицы с расписанием отчетностей по понедельникам. Клиенты могут прочитать обучающие материалы, рекомендации, тематические подборки идей и бумаг. 

Акции

 

Invest-Idei. Агрегатор инвестиционных идей, в основном от российских брокеров. Можно посмотреть обоснование каждой идеи, а еще можно увидеть рейтинг брокеров и сообществ по точности инвестидей.

Finviz. Популярный ресурс с новостями компаний и скринером акций с данными для фундаментального и технического анализа. Еще есть удобная карта рынка с доходностью акций за разные периоды или различными показателями, например P / E и дивидендной доходностью. К сожалению, нет данных о российских компаниях.

 

Investing. Еще один популярный портал с новостями, аналитикой, инструментами и данными для фундаментального и технического анализа. В отличие от Finviz, здесь присутствуют данные и о бумагах, торгующихся на Московской бирже. Есть полностью русскоязычная версия.

Macrotrends. И еще один ресурс об акциях и не только. Например, здесь есть подробные сведения о работе компаний: выручка, прибыль, обязательства и т. д., а еще данные по индексам, процентным ставкам, инфляции и многому другому.

Smart-Lab — дивиденды российских компаний и фундаментальный анализ акций на Мосбирже. Тут есть данные о датах дивидендных отсечек по акциям российских компаний, а еще показана дивидендная доходность этих акций. А страница, посвященная фундаментальному анализу, показывает различные мультипликаторы российских компаний, например P / E, P / V, долг/EBITDA и другие.

Tradingview. Сайт с большим набором функций: с графиками, инвестиционными идеями, отбором акций компаний из разных стран и т. д. 

Облигации 

Rusbonds. Популярная база ОФЗ, муниципальных и корпоративных облигаций. Есть данные о датах размещения и погашения, номинале, купонах, доходности и других параметрах каждой из облигаций. Еще есть удобный калькулятор доходности.

Анализ облигаций — Доходъ. Сервис для подбора облигаций по заданным параметрам, например дате погашения, наличию оферт и амортизации, рейтингу эмитента и т. д.

Карта доходности облигаций — Smart-Lab. Позволяет наглядно сравнить доходность различных ОФЗ, субфедеральных и корпоративных облигаций. Еще можно посмотреть подробные данные о выпусках: дату погашения, размер купона и т. д.

Расчет доходности/цены — сайт Московской биржи. Простой способ рассчитать несколько видов доходности облигаций, торгующихся на Московской бирже, задав дату и цену нужной бумаги. Можно и наоборот — рассчитать, какая должна быть цена, чтобы облигация обеспечила нужную доходность.

Биржевые фонды

 

ETFdb и ETF.com. Это базы данных ETF, зарегистрированных в США. Можно выбрать подходящие фонды, посмотреть подборки фондов по темам и получить данные о доходности, расходах на управление ETF и т. д. Еще на этих сайтах публикуются статьи и новости об американских фондах.

Justetf. В отличие от названных выше сервисов, этот посвящен фондам, зарегистрированным в Европе. Можно выбрать ETF из каталога по нужным параметрам, сравнить фонды друг с другом, узнать их доходность за различные интервалы времени, в том числе по месяцам, и т. д.

Rusetfs. На этом сайте есть данные обо всех ETF и биржевых ПИФах на Московской бирже. Можно посмотреть доходность фондов за различные периоды, оценить волатильность, посмотреть состав фондов и объем активов.

 

Портфели

 

Portfolio Charts. Здесь можно протестировать свой портфель из иностранных активов или посмотреть результаты уже готовых портфелей — например, permanent portfolio Гарри Брауна или классического 60/40. Еще здесь есть инструменты для тестирования withdrawal rates — полезно для тех, кто строит пенсионный портфель и хочет понять, сколько денег можно будет извлекать из него без риска быстро все потратить.

Portfolio Visualizer. Показывает доходность, волатильность, коэффициенты Шарпа и Сортино различных классов активов за выбранные пользователем интервалы времени. Также можно рассчитать прошлые результаты портфелей из акций, облигаций и фондов (правда, только тех, что есть на американских биржах). Еще там можно оптимизировать портфели, экспериментировать с маркет-таймингом по скользящим средним и т. д.

Анализ портфелей — Capital Gain. Здесь меньше функций, чем у Portfolio Charts и Portfolio Visualizer, зато все на русском языке и есть данные не только об иностранных активах, но и о российских акциях, облигациях и вкладах. Учитываются пополнения портфеля и ребалансировки, а в результатах будут не только итоговая сумма и доходность, но и среднеквадратичное отклонение и другие параметры.