#1: Канал скользящей средней

Этот канал прост для понимания и не требует каких-либо сложных вычислений. Это всего лишь две скользящие средние!

Идея проста. Максимум и минимум каждого бара представляют поддержку и сопротивление каждого периода на ценовом графике. Эти значения важны.

Например, на дневном графике максимум свечи является предельным сопротивлением в течение дня.

Следовательно, мы строим две скользящие средние, используя высокие и низкие цены соответственно. Эти две скользящие средние, построенные вместе, образуют канал скользящей средней.

На приведенной ниже диаграмме показано, как построить канал. Это также демонстрирует, как это помогает свинг-трейдеру выявлять рыночные возможности.

Впервые я столкнулся с этим инструментом в одной из ранних книг Джейка Бернштейна. Вы можете узнать больше в этом обзоре.

#2: Канал Келтнера

Канал Кельтнера представляет собой скользящую среднюю, окруженную конвертами, расширенными на средние значения истинного диапазона (ATR). Узнайте больше об ATR здесь.

На приведенном ниже графике показан канал Кельтнера с настройками по умолчанию в NinjaTrader. (Период ожидания 10 и 1,5 ATR для конвертов.)

Как вы можете видеть выше, канал Келтнера предлагает удобный визуальный инструмент для анализа фазы рынка. С его помощью вы можете быстро определить, находится ли рынок в тренде или в ловушке диапазона.

Некоторые трейдеры используют несколько конвертов ATR для оценки импульса ценовых толчков. Хотя я нахожу многочисленные конверты ATR запутанными и редко применяю их, вы можете попробовать их, чтобы посмотреть, найдете ли вы их полезными. (Вы можете увидеть пример в записи ChartSchool на канале Келтнера.)

Канал Келтнера - популярный индикатор среди трейдеров. Вы можете найти два приложения в этих торговых настройках:

Наконец, чтобы узнать, как читать ценовое действие с помощью канала Келтнера, обратитесь к этому подробному руководству.

#3: Полосы Боллинджера

Изобретение Джона Боллинджера является стандартным инструментом на большинстве платформ технического анализа. Неудивительно, что полоса Боллинджера - единственная, с которой вы знакомы в этом списке.

Полосы Боллинджера следуют конструкции, подобной каналу Кельтнера. Основное отличие состоит в том, что вместо ATR Боллинджер использует стандартное отклонение.

Это различие важно, поскольку оно приводит к более нестабильной полосе. Если вы сравните канал Кельтнера с полосой Боллинджера, вы заметите одно существенное отличие.

Полосы Боллинджера расширяются и сокращаются чаще и гораздо более хаотично.

Новички могут чувствовать себя некомфортно из-за колебаний полосы. Но опытные трейдеры поймут, что изменения ширины полосы передают важную информацию. Следовательно, они могут использовать эти изменения в своих интересах.

На приведенном ниже графике показано, насколько удобна полоса Боллинджера для чтения ценового действия.

Чтобы узнать больше о том, как читать ценовое действие с помощью полосы Боллинджера, ознакомьтесь с этим руководством.

#4: Канал линейной регрессии

Линия линейной регрессии - это наиболее подходящая линия, которая пересекает все заданные точки данных. Он использует основную статистическую концепцию, известную как метод наименьших квадратов.

В случае ценового графика точками данных обычно являются цены закрытия каждого бара. Однако вы также можете использовать среднюю или типичную цену.

После того, как линия, которая подходит лучше всего, установлена, мы можем нарисовать канал, проецируя пару параллельных линий. Смещение этих параллельных линий зависит от стандартного отклонения.

Вы можете узнать больше о построении канала линейной регрессии здесь.

Линейная регрессия включает вычисления. Однако ручной выбор диапазона точек данных имеет решающее значение для его эффективности.

Типичный подход заключается в привязке линии линейной регрессии к тому, что вы считаете точкой, где начался тренд. Затем скорректируйте его, чтобы включить больше ценового действия по мере развития рынка.

Канал становится более полезным, когда он включает в себя по крайней мере две пары значимых поворотных точек - как обведенные кружком точки на графике ниже.

Здесь линии канала находятся на расстоянии двух стандартных отклонений от линии регрессии. Этот множитель является одним из параметров канала линейной регрессии.

Не забывайте, что весь канал линейной регрессии корректируется по мере поступления новых данных. На техническом жаргоне индикаторов это индикатор перерисовки.

Поэтому будьте осторожны, когда используете этот инструмент для ручного тестирования.

Каналы регрессии часто выглядят великолепно после, поскольку это, по определению, наиболее подходящая линия. Поэтому не забывайте обращать внимание на диапазон данных, учитываемых каналом. (Не принимайте во внимание будущее.)

#5: Канал Дончиана

Этот индикатор получил свое название от Ричарда Дончиана, который первым разработал управляемые фьючерсы. Он также популяризировал системы отслеживания тренда, для чего хорошо подходит канал Дончиана.

Возможно, вы сталкивались с каналом Дончиана в торговой системе Turtle.

Мне нравится, что канал Дончиана фокусируется на ценовом действии без каких-либо вычислений. Этот простой индикатор использует один параметр - период ретроспективного анализа.

Давайте рассмотрим период N.

При этой настройке канал отображает две линии с самой высокой и самой низкой ценой за последние N периодов соответственно. Он также создает среднюю линию, беря среднее значение двух линий.

52-периодный канал Дончиана на недельном графике поможет вам быстро находить новые 52-недельные максимумы и минимумы. Приведенное ниже приложение было бы полезно инвестору, ищущему сделки.

Простая конструкция индикатора упрощает его понимание. Следовательно, это ценный инструмент при поиске торговых возможностей, особенно для отслеживания тренда.

Вы также можете использовать более короткий период ретроспективного анализа, если хотите использовать его для более активной торговли. Посмотрите, как канал Дончиана можно применить для внутридневной торговли здесь.

#6: Канал линии тренда

Канал линии тренда является основой моего торгового инструментария. Вам нужно только знать, как распознавать поворотные точки, и вы сможете нарисовать их для своего анализа.

Чтобы получить канал линии бычьего тренда, выполните следующие два шага:

• Проведите восходящую наклонную линию тренда, соединив два минимума колебания.
• Спроецируйте линию (параллельную линии тренда), привязанную к самой высокой точке между двумя минимумами колебаний.

Чтобы получить канал медвежьей линии тренда, выполните следующие действия:

• Нарисуйте наклонную линию тренда с двумя колебательными максимумами.
• Спроецируйте линию (параллельную линии тренда), привязанную к самой низкой точке между двумя максимумами колебания.

На приведенной ниже диаграмме показан пример.

Как вы видите выше, эффективный канал точно определяет сделки с откатами и целевые уровни.

Каналы линий тренда также являются мощными инструментами для измерения внутридневного смещения рынка. Для внутридневных примеров взгляните на это руководство.

Существует множество способов построения линий тренда. Нет правильных или неправильных, но вы должны быть последовательными. В моем курсе трейдинга я подробно описываю структуру, которую я использую для рисования линий тренда.

#7: Вилы Эндрю

Вилы Эндрю - это уникальный подход к построению трендовых каналов. Даже если вы знакомы с традиционными линиями тренда, вам может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к этому.

Поначалу нарисовать вилы Эндрю может показаться простым делом. Просто выберите три основных поворотных точки, и вилы готовы. Однако для рисования вил, подходящих для торговли, требуется больше опыта и практики.

На приведенном ниже графике три обведенные точки слева являются выбранными опорными точками для вил Эндрю. Также объясняется, как выбирать эти пивоты.

Общая интерпретация вил Эндрю аналогична типичным каналам линий тренда. Кроме того, с помощью вил вы можете сразу определить ускоряющиеся и отступающие части.

По мере того, как вы приобретаете больше опыта в этом, вам также следует изучить концепцию скользящих параллелей. Узнайте больше об этом в этом руководстве.

Заключение - Каналы и ценовое действие

Ценовые каналы - это универсальные инструменты для трейдеров, торгующих ценовыми действиями.

Доступно отличное сочетание инструментов канала. Некоторые в значительной степени полагаются на статистические показатели; другие полагаются на ручное размещение. Следовательно, у вас не возникнет проблем с поиском того, с которым вы чувствуете себя комфортно, чтобы улучшить свою торговлю.

В этом обзоре мы представили семь инструментов, которые могут улучшить ваши аналитические навыки. Строить разные каналы на одном графике увлекательно и познавательно. Вы можете наблюдать, чем они отличаются, и определить ценность, которую они добавляют к вашему анализу.

Однако, поскольку у каждого канала есть свои нюансы, вы должны в конечном итоге сосредоточиться на одном. Освоение нюансов канала является ключом к получению максимальной отдачи от анализа канала. И это гораздо проще сделать, если вы сузите фокус.